框架

06 · 版本记录（全库变更日志）

原页面同时存在 68.4%（13/19）与 80.0%（20/25）两个版本，且 v3.1 声称「19→24、13→18 后仍保持 68.4%」在算术上错误（18/24 = 75.0%），一并废止

分区 · 资产·规范 · 分区/06 版本记录.md · 55193 B

06 · 版本记录（全库变更日志）

分区页：从 00 驾驶舱（投资MOC） 拆出（原 §九，v1.0 → v5.3.4 完整正文，倒序）。

驾驶舱 §九 只保留一行式版本索引（scripts/arch_check.py 检查项 6 校验其单调倒序），正文在此。

返回入口：00 首页（从这里开始）

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v5.3.4 技能 v1.8.0 提速与结构化（preflight / selfcheck / daily_summary / tests_gate，2026-10-02）

主题：把「慢/复杂/不稳」按监工实测基线治掉——LBMA 403 时不再白跑 4 分钟管线；SOP 线性化；测试门控治 20–30 min。

• 新增 4 个只读/非阻断脚本（见 §〇 脚本表）：preflight.py（源可用性预检 ≤30s，core_ok=false→跳过管线写占位）、selfcheck.py（moc+arch+doc_sync 单进程三合一）、daily_summary.py（≤40 行素材摘要）、tests_gate.py（内容寻址测试门控：指纹未变→只跑快类并打印「门控命中：跳过 N 类，指纹 …」；代码一变必须整类跑，禁止逐项）。
• SOP 线性化 9 步（Step 0–8）：预检→数据收集→管线(或跳过→占位)→批量自检→A1 记录→素材摘要→复盘写作→登记验收→收尾；每步标时间预算与「超时即止不重试」；新增幂等快路径（同日二次运行 ≤60s 直接返回 STATUS，逃生 --force）。
• 技能拆两文件：SKILL.md（≤150 行正文）+ reference.md（口径/模板/历史/成本刺客/外部资源红线，按需读）；两副本（框架/技能/ 与 /var/minis/skills/）md5 一致；正文内有链接 [[框架/技能/reference]]。
• 红线未动：不改 fetch.py/paper_engine.py/portfolio.py 判定逻辑；不删任何检查项；门控只允许「代码未变」时跳过；不放宽 G1/发布闸门。

v5.3.3 卡尔曼滤波研究层评估（结论：不引入）（2026-10-02）

主题：把卡尔曼滤波作为点内特征嵌进 回测/engine_v1 的 L1 动量与趋势态判定做样本外证伪。纯研究层，零生产链改动。

• 一句话结论：样本外 无改善 → 不引入（拼接样本外 627 bar / ppy=52：基线夏普 0.754 → V1(level/slope) 0.790（Δ+0.037）、V2(全 4 特征) 0.778（Δ+0.025）；事前门槛 Δ夏普 ≥ +0.10 未过，同向折 4/6、换手 +3.2%/−68.5% 过）。不接入 scripts/、不改 portfolio.py、不产生 order/signal。
• 一等证据（三条，均为本库实测）：① 三参数 MLE 在 140 次滚动重估中 100% 钉在事前下界（R=Q_l=exp(−5)、Q_s=exp(−15)）；② 参数漂移 max/min = 1.000、R 唯一取值数 = 1（"滚动重估"退化为固定参数滤波）；③ 放松边界后 nll 仍继续下降 −526.66 → −1356.81（似然无上界 ⇒ 似然退化 / 方差参数弱识别 → 边界解）。
• ⚠ 未决缺陷（下一轮候选，本轮未修码）：V2 的 uncertainty 闸把"近乎常量、带单调微漂移"的量去比扩张 90% 分位，在 6 折中每折都闸掉 ~80% 的 bar（且与 l1_confirm_days 的"无法评估不可确认"规则交互后，confirm=2 的折里该闸静默失效）→ 闸门设计有误；innovation 闸则因上述退化永不触发（6 折 0/N）。故 V2 的 4/6 折 Δ夏普建立在仅约 19% 可评估样本上，不构成特征有效性的证据。
• 归档：新增 回测/kalman/（研究层，原地保留；不移动、不进复盘归档区）；详见 回测/kalman/报告_卡尔曼嵌入评估_2026-10-02 ｜ 回测/kalman/README。
• 登记：回测/回测审核清单_backtest_pitfalls.md 14 条 → 16 条（新增第 15 条「似然退化 / 方差参数弱识别 → 边界解」与第 16 条「阈值闸 / 状态闸的工程校验」；出处 = 本库实测 + ML4T §9.2 原文；对 engine_v1/engine_multi/portfolio.py 不适用，§二 三处自查不受影响）。
• 验收：arch_check 11/11｜doc_sync_check --strict rc=0｜moc_index 无需更新｜DocSyncTests 全绿；被改既有文件仅 2 个（驾驶舱入链 + 审核清单第 15 条），其余零改动（逐文件 md5 比对留证）。

v5.3.2 全库一致性同步优化（技能 v1.7.5 + doc_sync 12/13 项 + 文档计数统一）（2026-09-27）

主题：把"文档同步"从人工习惯升级为机器校验，并消除轮次间累积的计数/版本漂移。纯文档 + 自检脚本改动，零生产链改动。

• 技能 v1.7.5（框架/技能/duckerry-daily-review SKILL.md，两副本 md5 299c88cf…）：① DAILY_REVIEW SOP 新增 Step 2.7「A1 组合记录（机械）」（读 latest.json.portfolio 三态 ok/skipped/error + portfolio.py --emit-review；失败/跳过不得阻断复盘交付，但须如实写"未记录/原因"）；② 复盘十段模板 §六 固定为 6.1 模拟盘 → 6.2 纪律自检（既有）→ 6.3 A1 并行组合记录（必带免责句：只验流程与纪律、非收益证据、不得据此换核心底仓、升级 A2 里程碑 = 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手）；③ 测试项数改实测口径（示例 80 项 / 15 类）；④ 新增 「绩效数字引用口径」（年化一律 bar/ppy、索提诺须注明定义、卡玛只用 perf_audit v1.1+、回测/纸面/生产口径不得互引）与 「外部资源红线」（量化策略/ 三分层；pysystemtrade 只读禁装）。
• doc_sync 判据 11 → 13 项（scripts/doc_sync_check.py）：新增第 12 项驾驶舱技能行版本号与 md5 == 仓库 SKILL.md 实际值（现场读文件算 md5，不写死）、第 13 项 数据库说明.md 目录结构块的 收盘复盘/快照/盘前简报/备忘/归档 计数 == 实测；两项仅告警不阻断，各配负向测试（构造失配必须报警）。DocSyncTests 5 → 10 项。
• 文档计数与状态统一：驾驶舱技能行升 v1.7.5 + 全 md5；§〇·五 两行交接待办由「待执行」改「已执行」（见 §九 v5.3.1 / v5.2.5）；数据库说明.md 目录结构块 复盘计数 75/8/4/1 → 77/11/7/1、optimization/ (19) → (32)；框架/使用指南.md 技能版本 v1.7.0 → v1.7.5、optimization (19) → (32)。
• 多资产现状统一表述：回测层 回测/engine_multi/（只读 数据/、零联网）+ A1 并行虚拟记录 scripts/portfolio.py（只算权重、不下单、不接账户、不写 数据/paper/）—— 零生产接入。生产链 paper_engine 仍是单资产卫星（v5.3 卫星降权后）。升级门槛 = 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手。不得把组合策略写入生产流程描述。
• 验收：arch_check 11/11｜doc_sync_check --strict rc=0｜moc_index 无需更新｜测试逐类前台全绿（80 项 / 15 类）。

v5.3.1 A1 接线与外部资源登记（2026-09-27）

主题：把 A1 并行组合记录接进发布流程，并把外部量化资源分层登记；同时用第三方实现交叉验证全库绩效指标。

• A1 接线（P0）：fetch.py 新增 run_portfolio(tag, no_portfolio=False)，放在 paper 块之后、发布状态计算之前（已静态确认 latest.json 三个写盘点中后两者都在其后 → 字段必落盘）。失败永不阻断发布（同时捕获 Exception 与 SystemExit —— portfolio.advance() 数据不足时正是 raise SystemExit）；逃生 --no-portfolio / DK_SKIP_PORTFOLIO=1；结果写 latest.json.portfolio，不参与 gate / publish_status。
• 口径修正（P0 附带，必要）：portfolio.advance() 幂等判据由「(bar, asof) 同时相等」改为只看 bar——旧判据下 fetch 每日跑会在同一周内重复推进，每周往台账塞多行同 bar 记录；并新增倒退 bar 守卫（数据 bar 早于已记录 bar → 拒绝推进，不得倒推历史权重）。判据必须用 bar 而非 asof：周末手工跑 asof=09-27 与 fetch 传 target=09-25 的 bar 都是 09-25，用 asof 判会把正常发布误判成倒退。
• 测试：新增 PortfolioWiringTests 5 项（失败不阻断含 SystemExit / 跳过开关零副作用 / 真实接线契约 + 不写 数据/paper/ / 倒退 bar 拒绝且不改写 state / 同 bar 不同 asof 判幂等）；测试 70 → 75 项 / 14 → 15 类。原 PortfolioRecordTests::test_deviation_band_blocks_mechanical_rebalance 依赖旧语义（asof 前移即重新推进），已按"构造上一 bar"重写。
• harness 验证（未跑 fetch 全流程）：直接调 fetch.run_portfolio('2026-09-25') → 幂等命中，state/ledger 的 md5 与行数完全未变。静态已证字段必落盘，真跑只会推进 target、污染生产状态。
• 绩效审计（P1①）：新建 回测/perf_audit/。实测 pip 与 apk add 均不通（apk 仅有本地索引缓存；apk add py3-seaborn 84 包全部连接失败，事后复核版本未变、无残留）→ 改用 no-op 替身（sns_stub.py）顶替 seaborn/yfinance/tabulate，quantstats 0.0.85 真实源码跑通。结论：波动率/最大回撤 28 项全部 PASS、夏普全部 PASS；索提诺是唯一实质差异（quantstats 用负收益 RMS ÷ 总观测数，我方用 x[x<0].std()）；年化口径——quantstats.stats.cagr 用 years = returns.count()/periods，与 engine_v1 同源（差 0.08% = round(4)），而 engine_multi 的日历跨度差 0.36% → 拍板年化一律以 bar 数 / ppy 为准。
• 外部资源登记（P1②）：数据库说明 新增 §〇·五·二，登记 /var/minis/mounts/量化策略/ 9 个仓库的可调用 / 只读 / 禁装三分层；pysystemtrade 钉死 pandas==2.1.3（现役 2.2.3）→ 只读禁装，是唯一会造成实际损害的红线。文件完整性体检：2093 个 .py AST 全通过，无损坏文件。
• 验收：arch_check 11/11｜doc_sync_check --strict rc=0｜moc_index 无需更新｜测试逐类前台全绿。
• 监工独立复核（2026-09-27）：以监工身份不采信转述逐项复验——md5 差集、except (Exception, SystemExit)、--asof=A["target"]、幂等 bar 判据与倒退守卫、前台逐类复跑（PortfolioRecordTests 6/6、PortfolioWiringTests 5/5）、生产状态零漂移（latest.json mtime 与 portfolio_state/ledger 未变）、回测/ 直属仍 9、入链落在本段（非 optimization 段）——全部一致。另用自写独立脚本复算 D-L0L2VT 日频四项指标，与审计 CSV 逐位吻合。
• ⚠ 监工新发现并已修复（回测/perf_audit v1.0 → v1.1）：crosscheck_quantstats.py 的 qs.stats.calmar(r) 漏传 periods=ppy（默认 252）→ 所有非日频序列的 quantstats 卡玛被系统性高估（周频约 +82%、月频约 +98%；日频不受影响，D-L0L2VT 0.157 vs 0.1571）。影响面为零（卡玛本就「不作判据」，FAIL 仍为 7 项索提诺），但 v1.0 的卡玛列不可引用。已一行修复并重跑：修复后 engine_v1 相对差 0.08–0.16%（round(4) 量化）、engine_multi/portfolio 周重建 稳定 0.36%（日历跨度口径）→ 与 §四 的年化口径分歧同源、互为印证（卡玛列由"不可引用"变为"可用"）。方法论：误差随 252/ppy 单调放大且日频不受影响 = 漏传年化期数的特征；审计必须在同一收益序列上比较两侧（序列不同会误判成公式错误）。
• 回滚点：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_v531_a1wire_20260927/（有 pre 快照 md5_before.txt + post/ + md5_after.txt + REVERT.md）；绩效审计修复另存 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_perfaudit_fix_20260927/（pre/ + 双向 md5）。

v5.3 卫星降权 + A1 并行组合记录（2026-09-27，决策落地版）

主题：执行 决策备忘 v1.1 的三条拍板：a = A1（并行记录不下单）· b = 逆波动率/周数据/季调仓/5% 偏离带 · c = 卫星立即降权。本版只改风险限额与新增记录器，不接券商、不下单、不接真实账户。

• c 已执行（卫星降权）：scripts/paper_engine.py 新增 SATELLITE_CAP = 0.20（原 POSITION_LIMIT = 1.0 满仓）、空头名义上限 SHORT_SIZE_CAP 0.5 → 0.10（同比例 ÷5）、仓位口径 min(上限, 置信度) → 上限 × 置信度（保留置信度动态调仓）；信号逻辑、方向判定、止损/止盈、min_hold 均未改。tests 同步（PaperShortReduceTests 断言改为新上限）；SKILL 升 v1.7.3（§模拟盘新增「v5.3 卫星降权」小节，md5 9c8c7fef，两副本一致）。
• a 已执行（A1 并行组合记录）：新增 scripts/portfolio.py —— 只读 gold_pm.json + fred_NASDAQ100.csv，按逆波动率（60 周）· 周数据 W-FRI · 季调仓 · 5% 偏离带 · 6bps 单边维护虚拟净值；落盘 数据/portfolio_state.json + 数据/portfolio_ledger.jsonl；--emit-review 输出复盘一节。硬约束（有单测断言）：绝不写 数据/paper/、不生成 order/signal、不 import paper_engine。附 PortfolioRecordTests 6 项（不写 paper / 逆波动率方向 / 偏离带拦截 / 幂等 / 无前视 / 复盘免责句）。
• A1 定义（用户改定）：① 并行记录；② 把最坏情形具象化；③ 换腿稳健性检验。⚠ 明确写入备忘：A1 只验流程与纪律、不验统计，不得用约 60 个观测去裁决 41 年样本；升级 A2 的里程碑 = 经历过一次组合 ≥15% 回撤且没动手。
• 最坏情形（已独立复核，与用户数字一致）：金+纳指逆波动率 周数据+周调仓 41 年 —— 最大回撤 −31.8%、最长水下 221 周 = 4.2 年（自 1987-10）、最差滚动 12 月 −28.1%、纳指腿 2000–2009 −82.9%；换拍板口径（季调仓）为 −32.6% / 210 周 / −28.5%。
• beta 选择警告：NDX 是"单一国家 + 高度集中于少数科技巨头"，赢的三个子区间恰好都是纳指大牛市 → 这是分散 + beta 选择，不是资产类别分散。换腿检验：金+标普（2016 起）1.096 / −18.4% 仍显著优于单持黄金（0.795）；金+WTI（坏腿）仅 0.459 → 效应依赖"那条腿自己得是像样的风险资产"。⚠ 仓库无长历史非权益分散腿，换腿检验只能在 2016 起跑（弱检验），建议补数据后重做 [待验证]。
• 自检：arch_check 11/11｜doc_sync_check --strict rc=0｜moc_index 无需更新｜测试 PaperEngineTests 5/5、PaperShortReduceTests 6/6、PortfolioRecordTests 6/6。
• 红线遵守：未接券商、未产生真实订单；A1 不写 数据/paper/；未动归档区与已发布复盘；未改 框架/数据口径定义.md。

v5.2.5 多资产组合模块（阶段 1 · 换问题：不猜方向，只做分散）（2026-09-27）

主题：执行 阶段 1 任务书 —— 在回测层验证「分散是否真的优于择时」。本版不改动生产管线任何脚本，也未改动 回测/engine_v1/（v2.0 保持可复现）。

• 交付：新建 回测/engine_multi/（使用说明）：multiasset_backtest.py（约 1000 行，零联网只读 数据/）+ plot_multi.py + curves_compare.png；五张表 tables/{A_全样本, B_子区间, B2_子区间_对齐口径, C_同风险对比, D_再平衡x成本矩阵, E_分段相关系数}.csv + 守卫日志.json；净值曲线 curves/*.csv。
• 方法：等权 1/N ｜ 逆波动率（60 bar）｜ 风险平价 ERC（手写对数空间阻尼不动点，不引 PyPortfolioOpt / Riskfolio-Lib，遵守"武器库只作参考、不 import"红线）｜ 1/N 同波动缩放。全部零参数，不预测方向。
• 架构要点：① 数据频率与再平衡频率拆成两个独立参数（--freq / --rebal）；② 无前视（t 收盘定权重 → t+1 生效）+ 段内权重自然漂移；③ 成本 6bps 单边按换手计；④ 年化期数随频率推断（不硬编码 252）；⑤ WTI 2020-04-20 = −36.98 非正价格守卫 + |单期收益|>60% 守卫，逐条记录于 守卫日志.json（实测仅 1 条触发）；⑥ 黄金 5405（2026-01-29）经 sanity check 判定为真实行情，不剔除。
• 核心结果：金+纳指 风险平价 41 年 夏普 0.856 / 回撤 −31.8% / 卡玛 0.333（复现交接件 §2.4 的 0.88 / −33% / 0.33；--task align 日频零成本口径为 0.896 / −33.04% / 0.344）；加入 WTI 后组合变差（夏普 0.856 → 0.766，因 WTI 自身年化 3.31% / 回撤 −93.9% / 卡玛 0.035）→ 资产池不是越大越好；ERC ≈ 逆波动率 > 等权（三资产池 0.766 / 0.735 / 0.661）；2000–2009 是唯一"分散失效"的十年（ERC 0.676 < 黄金 0.809，与交接件一致）。
• 表 4 矩阵（数据频率 × 调仓频率 × 成本）：成本影响很小（6bps vs 零成本夏普差 0.005–0.017）；跨频率看"少动占优" —— 两池最优都在月数据 + 季调仓（ERC 0.907 / 0.854），日数据 + 日调仓最差（0.883 / 0.761）。"越勤越好"是错的。
• v1.1 口径修正（用户核验后）：① 表 3 原"1/N 同波动缩放"用的是逐 bar 时变 k（= vol targeting 择时叠加）而非纯归一化 → 拆成「1/N 纯缩放（常数 k，夏普尺度不变 = 0.832）」与「1/N + 波动率目标（时变 k，标注择时叠加）」两行，结论修正为：纯配置对比下 ERC 0.855 > 1/N 0.832；② 表 4 原全部用日频数据、与表 A/C 不同口径 → 升级为「数据频率 × 调仓频率」二维并实测核对"周数据/周调仓"行与表 A/C 逐位一致（g2 等权 0.8317/11.43%/14.19%/−52.14%/0.2192）；③ 修「恒定配比 1/N」硬编码 1/3 导致四资产池敞口 1.333 的 bug（改为 1/n，现恒 1.000）；④ 「恒定配比 60/40」拆为「初始 60/40·不再平衡」（波动 21.75% / 回撤 −79.5%）与「恒定配比 60/40·每周再平衡」（13.35% / −42.6%）。
• 表 E 分段相关：黄金–纳指全样本 −0.008，但分段为 −0.037 / −0.060 / −0.009 / +0.140（2020–2026 转正）；2008 危机时 −0.151 → "全样本平均相关系数"会系统性高估分散度。
• 数据保真度警告（已写入 README §五 与所有表脚注）：WTI = 现货价非期货收益（未计展期 → 高估原油腿 [待验证]）；NDX/SPX = 价格指数不含股息（低估股票腿约 1%/年 → 低估分散收益）；黄金 = LBMA 定盘价。
• 验证：对接交接件 §2.4 复现通过（Δ夏普 +0.016 < 0.05，单资产交叉核对亦一致）；ERC 求解器与 scipy.optimize 逐位一致；两资产时 逆波动率 ≡ ERC（净值曲线 md5 相同）；子区间残差已定位为滚动窗口冷/热启动（对齐口径表 B′ 已给出）。自检 arch_check 11/11 ｜ doc_sync_check --strict rc=0 ｜ moc_index 无需更新。
• iSH 性能工程：滚动矩用 cumsum 全时段批量、ERC 跨时点批量迭代、净值路径全向量化（与逐 bar 循环严格等价）→ 日频×10475 次调仓的单次回测 41s → 0.2s，结果逐位一致。
• 后续决策：据本轮证据另出 决策备忘（零工程），建议先走「并行记录不下单」、配比用 1/N、卫星降权或停用；并明确不做组合层大改、不引入 ERC/HRP。
• 红线遵守：未改 scripts/ 任何生产脚本、未改 框架/数据口径定义.md、未改动 回测/engine_v1/、未动归档区与已发布复盘、未动 predictions.jsonl、不接入 fetch.py 管线。

v5.2.4 回测引擎 v2.0 归档（2026-09-27）

主题：把四因子框架封装为独立可运行回测引擎，并按三条设计指令重构（降频 / 宏观否决权 / 核心60%+卫星40%），随后把引擎、资产曲线与结论一并入库。本版不改动生产管线任何脚本（引擎为只读消费者，只读 数据/）。

• 交付：回测/engine_v1/（duckerry_backtest.py 约 1490 行 + plot_compare.py + 使用说明）；资产曲线与回测数据一并入库（compare.csv / compare_curve.png / curves/*.csv / wf/{oos_equity.csv,oos_summary.json,fold_0..5.json} / metrics_weekly_core60.json）。完整报告 → optimization/报告/四因子框架回测引擎v2.0_报告_2026-09-27。
• 三条指令实现：① --freq D|W|M，重采样在指标计算之前，日频阈值按 √(252/ppy) 缩放（周 ×2.20 / 月 ×4.58），年化口径随频率切换；② 宏观否决权 = L0 断路 + |收益|≥2.5σ + 规则化非农（--veto-scope auto 月频自动禁用），--veto-mode flat 卫星清仓；③ 总仓位 = core + (1−core)×卫星，成本只对卫星换手计；新增 --strategy adaptive（趋势态顺势 / 震荡态均值回归）与 --l1-method trendstate（ADX + Kaufman 效率比 + Hurst）。
• 核心发现（否定式）：等敞口公平对比下，三个自适应卫星变体在收益、夏普、回撤三项上全部输给"同平均敞口的被动持有"（如周频+核心60%：263.0% / 0.556 / −33.0% vs 等敞口 345.1% / 0.644 / −31.5%）→ 卫星没有 alpha。但降频明确有效：样本外夏普由日频 0.286 提升到周频 0.754，与等敞口被动的差距由 −0.236 收窄到 −0.058。事件否决的代价明确：总收益 320%→263%（−57pp），回撤仅改善 0.6pp。
• 修复的 4 个实现缺陷：月频事件否决「每月都被否 → 卫星永不交易」；年化因子硬编码 252（周/月夏普被高估 √(252/ppy) 倍）；build_event_veto 每 bar 调 pd.date_range（34s → 向量化）；tgt = tgt * w 使 int 变 float 导致格式化崩溃。
• 结论与建议：不再调参（网格择优不稳定 + 单样本 + 无多重检验校正 → 高过拟合风险），改为换问题：猜方向→管风险；单资产择时→多资产分散；手搓 regime→统计 regime；单次网格→嵌套 walk-forward + Deflated Sharpe。报告 §七 附 16 个 GitHub 参考仓库（2026-09-27 经 GitHub API 实测核实；robcarver17/pysystemtrade 已改名为 pst-group/pysystemtrade）。
• 红线遵守：未改 scripts/ 任何生产脚本、未改 框架/数据口径定义.md、未动归档区与已发布复盘、未动 predictions.jsonl。引擎不接入 fetch.py 管线。

v5.2.3 架构风险加固（熔断/监护/一致性，4 批次，2026-09-26）

主题：执行 架构风险审计待办 v5.2.3 全部 4 批次（1×P0 + 4×P1 + 5×P2）。备份 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_v523_20260926/（pre 全量 + post_B/ post_C/ post_D/ 快照 + 各批 md5_after_*.txt）。红线遵守：未改 复盘/历史原始记录/、未动归档、未删任何 *.bak*、数值均来自脚本实测。

• 批次 A（P0 熔断分桶复位）：state_digest.py 计数改 loops_by: {"<日期>|<MODE>": N}，跨日/换 mode 从 0 起算；--guard 只判当前桶（输出 bucket）；新增 --reset、DK_STATE_DIR（测试隔离）。一次性迁移 loops 13 → 0（历史桶保留 + migrated_from_v171 注记；原件留 state/budget.json.bak_pre_v523）。根治"下一次日常任务第 3 步假熔断"。
• 批次 B（成本接线 + 台账锁逃生）：--step --cost <usd> 按桶累加进 cost_by，--guard 按桶判定 cost_est ≥ 0.5 并输出 cost_wired（未传 --cost 时恒 0.0，已在 YAML 与本文件明示，不留"看起来有保护"的状态）；predict_regime_conditional.py 锁改 LOCK_EX|LOCK_NB + ≤5×2s 有界重试 + --no-lock/--lock-timeout，超时打印 LOCK_TIMEOUT… 并 rc=0 跳过本批（实测台账 58 行零追加）；09-21 遗留 0 字节 predictions.lock 移入 数据/predictions/__obsolete__/（未删）。
• 批次 C（状态监护 + SOP 废止 + 口径对齐）：arch_check 10 → 11 项（新增「state/current.md 可解析」，仅告警）；state_digest 覆盖写前留 current.md.bak、日志证据只取最后一条 === DUCKERRY … === 之后的段落（修 D-2 自相矛盾）；每日发布运行提示词_2026-09-23 顶部标 已废止（9/9→11/11、15 项→实测口径）；技能 §1 新增「未含 --guard 与 11/11 口径的手写提示词一律过期」硬规则；技能升 v1.7.2（镜像 md5 1c27c84b），旧内嵌副本移入 skills/…/scripts/legacy/（未删）。
• 批次 D（一致性 + 整洁度）：moc_index._block_text() 标记缺失自愈重建（fetch.py 索引分支改用该函数，消灭"索引永久停更→写入了却点不到"）；doc_sync_check 第 8 项改扫 optimization/*.md 全量取最大日期并要求出现在 §九（修假绿）；本文件债券腿超时口径 240s → 480s（与实际代码一致）；孤儿 scripts/recompute3.py 移入 scripts/legacy/（未删），并明确 audit_evidence/ 与 scripts/legacy/ 为历史证据、不作判据。
• 验收：state_digest --guard = 本任务步数（非 13+）· break=false rc=0｜arch_check 11/11 ✔（md=213/出链 750/死链 0/孤儿 0）｜doc_sync_check --strict rc=0｜测试逐类前台全绿（StateDigest 7 / ArchStateCheck 3 / PredictLock 4 / MocIndexHeal 2 / DocSync 5 / PathGuard 4 / PipelineSafety 10 / Paper 5 / BondLeg 5 / RegimeWf 3 / AuxSource 6 / PatternAbc 4 / PaperShortReduce 6 = 64 项 / 13 类）。
• 残留（诚实登记）：cost_est 依赖 Agent 每步如实传 --cost（属自评口径）；台账锁文件运行后仍留 0 字节常驻文件（flock 语义，正常，不做 unlink 以免竞态）；测试声明项数一律以 grep -c "def test" 实测为准。

v5.2.2 文档一致性同步 + 自检判据补盲（2026-09-26）

主题：执行 仓库文件修改建议 2026-09-26 批次 1（文档一致性）：三份人工文档与 doc_sync_check.py 判据同步，消除「机械全绿 ≠ 无陈旧」盲区。备份 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_docsyncfix_20260926/。

• doc_sync_check.py 9 → 11 项（仅告警，不阻断发布）：新增第 10 项「数据库说明.md §四 统计表面板行数/交易日数/Brier ↔ latest.json」、第 11 项「驾驶舱 §〇·五 复盘分组计数 ↔ §7.1/7.2（AUTO:INDEX）四类产物计数」；已做负向测试确认会报警。
• 数据库说明.md：§四 表头「截至 2026-09-23 重算」→ 2026-09-26 实测（并注明本表由人工同步、机械校验见 doc_sync_check.py）；数据规模 93 直属 = 75+8+4+1+5 → 100 直属 = 77+10+7+1+5；面板 82 行/78 交易日（06-01→09-22）→ 85 行/80 交易日（06-01→09-25）；Regime Trending-Down 0.794、Brier 0.07667（基准 0.12883，n=6）；模拟盘 0.985001 / 现金 0.599635（v5.2 空头腿 + 09-24 reduce 50%）；保留策略 数据/runs/ 计数 62 → 76（2026-09-26 实测）。
• 驾驶舱：§〇·五 复盘分组表 75/8/4/1 → 77/10/7/1，并加「review_files（95）≠ 100 直属」口径说明；§五 月度表 2026-09 行 → 14/10/7/1、合计 → 77/10/7/1、截止日 → 2026-09-26；§〇 与 §〇·五 脚本表 scripts/legacy/ 7 → 8 个（含 09-19 新增 calibrate.py / validate_0918.py）。
• 框架/使用指南.md：结构树 复盘 93 直属 → 100 直属 + 44 归档 + 2 治理；收盘复盘 75 → 77、快照 8 → 10、简报 4 → 7。
• 自检：moc_index 一致（复盘 95 / 归档 44）｜arch_check 10/10 ✔（md=211 / 出链 746 / 死链 0 / 孤儿 0）｜doc_sync_check --strict rc=0。
• 批次 3（代码小修 D1/D2，2026-09-26）：D1 scripts/state_digest.py 截断改按字段/分隔边界——dict/list 逐个丢弃尾部元素并保留合法 JSON（尾部补 …），字符串回退到最近分隔符；实测 doc_sync/moc_index 字段不再被切成 "un。仓库与技能目录副本 md5 一致 c7134cd4。D2 数据库说明.md 保留策略表新增一行「**/__pycache__/：运行时产物，可再生，不参与统计与自检，不反复清理」。技能镜像同步升 v1.7.1（md5 5ca15c2c）。测试：37/37 按类全绿（Aux 6 / BondLeg 5 / DocSync 4 / Paper 5 / PaperShort 6 / PathGuard 4 / Pattern 4 / RegimeWf 3）+ PipelineSafetyTests 9/10 单测直通、1 项（recompute_failure_blocks_publish）在 iSH 上 import fetch 整链被静默 kill，其断言 recompute_passed 已直接复核等价通过。
• 批次 4（策略与登记 C2/F1/F2/G1，2026-09-26）：C2 dkfetch.fetch_econ_calendar 窗口口径明确为「滚动 7 自然日回溯 → 当日（工作日）」，新增显式前向开关 DK_ECON_FORWARD_DAYS=N（默认 0）；已在 数据库说明.md §〇·五·一 登记，并规定盘前简报 §六 缺目标日事件一律标 [待补]。隔离验证（stub 网络）：默认末查日 = 09-25（周六跳过）、DK_ECON_FORWARD_DAYS=3 末查日 = 09-29 ✔（测后原文件已还原）。F1 保留策略表新增 *.bak* 行（13 处，保留不自动清理，收敛须另开任务）。F2 数据/logs/（>300 个或 >500 MB）与 数据/runs/（>120 个或 >200 MB）补归档触发条件（>30 天者先备份再移入 *_archive/）。G1 §〇·五·一 登记外部思路源 fixed-income-mcp-main（接口分层）/ trace-data-pipeline-main（取数→校验→留痕），只作设计参考、不接入、不 import。
• C3 遗留解决（用户确认追加，2026-09-26）：09-25 批次 4 条 type=validation 已按既有流程追加（pred_20260925T071912_{band,dir,dxy_dir,10y_tips_dir}；先备份 predictions.jsonl.bak_pre_append_0925，幂等护栏防重复）：band covered_hit（4261.05 ∈ 4206.50–4326.30）、dir direction_hit（−0.13%，evidence 注明幅度落在 ±0.30% 中性带内、方向证据弱）、dxy_dir direction_miss（−0.30%）、10y_tips_dir direction_miss（−0.02pp）。Brier 重算 → 0.07857（基准 0.13609，n=7），latest.json.brier 已刷新；台账 58 行。已知口径（不改代码）：brier_calibration.pred_to_conf 只映射 band/direction_withheld 的置信度，direction 型验证记录不计入 Brier（n=7 ≠ 10 即由此）；如需计入需改打分语义，另行评审。
• 红线遵守：未改 框架/数据口径定义.md、未动归档区与已发布复盘、未补/改任何 predictions.jsonl、未动 dkanalysis.py / update_bond_etf.py / paper_engine.py。
• 批次 2（C1 数据追平，2026-09-26 12:39 运行）：DK_DISABLE_MCAL=1 python3 -u scripts/fetch.py → run_id 20260926T123900+0800，target 由 09-24 推进到 2026-09-25（LBMA 09-25 PM 官方 = 4261.05，本地已追平）；G1 / publish / source 全 PASS；面板 85 行 / 81 交易日（06-01→09-25）；债券腿 09-25 = TLT 79.32 / AGG 95.12（未复权真实收盘）；L0 正常（L0-3 可评估）；regime Trending-Down 0.795；regime_wf 81 行末行 09-25。模拟盘 09-25 再执行一次 reduce 50%（eq 0.984403 / cash 0.791961，ord_20260926_124132）。pattern：A 由「确认（弱）」回落到「未达门槛（0 日）」（09-25 为美元↓+实际利率↓+黄金↓，不满足 A 条件）。
• 批次 2（C3 预测验证取证，只读）：09-25 批次 4 条在 predictions.jsonl 中 status 仍为 open（口径用词为 open 非 pending；validate_prediction.py 未接入管线，不会自动追加 verification 记录）。机械核对结果：band 4206.50–4326.30 含 4261.05 → 覆盖命中；dir=down 方向命中（−0.13%，幅度落在 ±0.30% 中性带内，方向证据偏弱）；dxy_dir=up 未命中（100.9843，−0.30%）；10y_tips_dir=up 未命中（2.83，−0.02pp）→ 2/4。按 C3 要求未写入任何 verification 记录（红线：不手工补 predictions.jsonl），登记遗留待用户决定是否按既有流程追加。
• 批次 2 文档同步：驾驶舱头部/状态行 → 81 交易日、版本 v5.2.2；§〇·五 复盘（101 直属）与快照 11；§五 月度表 09 月 14/11/7/1、合计 77/11/7/1；数据库说明.md §四 → 面板 85 行/81 交易日、Regime 0.795、Brier 0.07667（基准 0.13609，n=6）、模拟盘 0.984403/0.791961、数据规模 101 直属、数据/runs/ 77；框架/使用指南.md → 101 直属 / 快照 11。自检：arch_check 10/10 ✔、doc_sync_check --strict rc=0。

• 架构风险审计（纯只读）与 v5.2.3 待办登记（2026-09-26 追加）：以【高级架构风险审计官】身份仅读 3 个高层视图（驾驶舱 / state/current.md / 最新优化报告）后定向取证，产出 optimization/待办与交接/架构风险审计待办_v5.2.3_2026-09-26（1×P0 + 4×P1 + 5×P2 + 7 项「已验证无风险」+ 4 批次执行纪律）。核心暴露：P0 熔断计数器跨会话单调累积不复位（state_digest.py loops=max(loops,step)，实测 loops=13/15，mode 变更不重置 → 下一次日常任务第 3 步即假熔断）｜P1 max_budget 死代码（cost_est 无写入方，恒 0.0）｜P1 预测台账 flock(LOCK_EX) 无超时/无逃生｜P1 旧 SOP 每日发布运行提示词_2026-09-23（v5.0.1）与系统脱节 3 版（仍写 9/9 自检、15 项测试）｜P1 state/current.md 零监护（三自检脚本均不解析 state/）。审计未改任何文件，仅登记本文件与本行；登记后 arch_check / doc_sync_check 复跑全绿（§〇·五 optimization/ 计数 27 → 28）。

v5.2.1 二级源回退失效修复 / 债券腿盘中伪收盘拦截（2026-09-26）

主题：修掉两个真实缺陷 —— ① 二级源 VIX 回退在「二级源比目标日更新」时整段失效（导致 L0 假性降级）；② 债券腿把美股盘中未完成的当日中间价当收盘并入且永不覆盖。完整报告：v5.2.1 报告。

• P1-1 二级源回退守卫修复（scripts/dkanalysis.py）：旧判定 ds[-1] == target 在 T+0 延迟报价已含次日点位时失效 → 改为「目标日在序列内」upto[-1] == tkey，前值取 upto[-2]，来源标签按实际源映射（cboe_csv → CBOE 官方日线 CSV 等）。重发后 L0-2 = 正常（single +3.2% / 三日 +5.4%，来源 CBOE 官方日线 CSV），09-23 反推前值 [待验证] 已被权威源替代 → 该项关闭。
• P1-2 债券腿会话完成判定（scripts/update_bond_etf.py）：新增 _is_session_final() / filter_session_final()，美股 16:00 ET 收盘前（保守取 UTC 21:00）的当日日线视为 provisional，拒绝并入并写入 provisional_dropped；对旧文件同过滤 + 按上轮标记自愈剪除。实测 TLT/AGG 82→81 天，最新恢复 2026-09-24（TLT 79.42 / AGG 94.95），面板 09-25 行 tlt/agg 清空。
• 回归测试 +3 项（AuxSourceTests ×1 / BondLegTests ×2）；arch_check 10/10 ✔、doc_sync_check rc=0；备份 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_auxvixfix_20260925/。

v5.2 二级源消盲区 / 债券真实收盘 / 模拟盘空头腿（2026-09-25）

主题：用二级源消除 L0-2/L0-3 数据盲区；债券腿改未复权真实收盘；模拟盘补 reduce/close 与空头腿；A/B/C 机械证据落地。完整报告：v5.2 报告。

• 二级源消盲区（P1）：新增 scripts/fetch_aux_sources.sh / update_aux_sources.py / dkaux.py；产出 数据/index_aux.json（东财 100.SPX / 100.NDX100，与 FRED 重叠 80 日逐日一致）、数据/vix_daily.json（CBOE 延迟报价 T+0 + CBOE CSV / FRED 权威回填，优先级 fred > cboe_csv > cboe_delayed > 反推）。
• dkanalysis.l0(P,T,target,aux=...) 新增二级源回退：仅在权威源缺目标日值时生效并标注来源；fetch.py 已接线（--no-aux / DK_SKIP_AUX=1，结果入 latest.json.aux_sources）。实测 L0 由「降级」→「正常（L0-3 可评估）」：L0-2 VIX 09-24=15.67（+3.2%，前值 09-23=15.18 由 price_change 反推 [待验证]）；L0-3 SPX -0.02% / NDX +0.03% / AGG -0.48%。
• 债券腿未复权真实收盘（P2）：AGG/TLT 原用东财 fqt=1 复权价，系统性低估波动；现改用未复权真实收盘（纳指官网 > 东财 fqt=0），update_bond_etf.py --from-aux|--rebuild 支持重建，数据/bond_xcheck.json 交叉验证。09-24 修正：AGG -0.346%→-0.482%、TLT -0.868%→-1.293%；旧复权文件备份 *.bak_20260925_fqt1。
• 模拟盘 v5.2（P1）：paper_engine.py 新增事前写死规则（[待验证]）：L0 断路→close 全平；持多且 L1 转 down→reduce 50%（受 min_hold）；持空且 L1 转 up→close_short；空头门槛=L1 down + L0 正常 + verified + regime Trending-Down + 无多头敞口；空头名义 ≤0.5×净值、逆势 3% 止损/顺势 6% 止盈/min_hold 3 日；空头名义计入现金保证金；_open_entry 改净额推导 + 同日幂等护栏。真实账户 09-24 已执行 reduce 50%（cash 0.2145→0.599635，equity 0.985001，残余多头 0.000090）。
• A/B/C 机械证据（P2）：新增 scripts/pattern_abc.py → 数据/pattern_abc.json + latest.json.pattern；A=确认（弱，2 日）、A 退出历史已触发（07-22）、C 未达门槛（7 日）、B 固定「不可判定」。只做计数与门槛比对，不宣布因果、不升级为规则。
• 测试 29 → 44 项：新增 AuxSourceTests 5 / PatternAbcTests 4 / PaperShortReduceTests 6（全 OK）；Agent 侧按类分批跑。
• 技能 v1.7.0 降本重构并同步入库（本日追加）：duckerry-daily-review 由 1.6.0 → 1.7.0，新增 §0 成本纪律（成本刺客清单）、§0.2 模型动态路由（[Cheap]/[Std]/[Exp]）、§0.3 状态外置与上下文剪枝（每 ≤3 步覆盖写 state/current.md，之后只读该文件）、§0.4 YAML 硬性熔断（max_loops: 15 / max_budget: 0.5 / max_no_progress: 3）；新增 scripts/state_digest.py（--step 生成 ≤500 字状态摘要、--guard 熔断判定 rc=0/3，只读仓库+只写 state/）。仓库内镜像：框架/技能/duckerry-daily-review SKILL（与 /var/minis/skills/duckerry-daily-review/SKILL.md md5 一致 d1873f0e）；v1.6.0 全部硬规则（二级源、未复权债券、写入路径、10 项自检）原样保留。
• 红线：未补数/未前值填充/未覆盖权威源；二级源救回均标来源与 [待验证]；未覆盖任何历史人工复盘（仅本日 --force 回填 09-24）；模拟盘不接真实账户。备份 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_auxsrc_20260925/。

v5.1 路径防呆与导航可达性（2026-09-24）

主题：根治「复盘文件能写入、但从驾驶舱导航页点不到」。完整报告：路径防呆修复报告 v5.1。

• 根因（4 条）：① 命名必须精确匹配（少空格/带后缀的文件被静默丢弃）；② 只扫 复盘/ 根目录（子目录文件不可见）；③ 同日同类型重复文件互相覆盖且无告警；④ moc_index.py 靠人记得手动跑。
• moc_index.py v5.1：命名容错（2026-09-24收盘复盘.md 等变体也收录）、递归扫描、重名冲突告警、未登记文件告警（仅报"驾驶舱全文都搜不到"的，不误伤已挂链文档）；新增 --verify <路径> 一条命令验证可达性；新增第 5 类 🚫 数据缺失占位（占位文件也能直达）。
• 新增 scripts/review_write.py（唯一合法写入入口）：强制 复盘/ 根目录 + 规范命名，支持类型简写归一（复盘/快照/简报/备忘/占位），已存在默认不覆盖（退出码 2），写入后自动登记 + 校验并打印 ✔ 导航页可直达。
• fetch.py 发布后自动登记索引（非阻断）：结果写入 latest.json.moc_index，日志打印 驾驶舱索引: 已更新（复盘 N 份 / 归档 M 份）；命名不规范的会直接点出文件名。从此快照不再需要人工登记。
• arch_check.py v5.1（10 项）：新增 第 10 项「复盘/ 全部可从驾驶舱直达」（要求驾驶舱本身有链接，而非"全库某处有链接"）；检查 4 的命名/扫描口径与 moc_index 对齐。
• publish_status.sh：新增 moc_index: 状态行。
• 测试 25 → 29 项：新增 PathGuardTests 4 项（命名变体收录 / 四类之外不误判 / 未登记告警只报真点不到的 / 规范路径与简写归一），全绿。
• 红线：未改动 数据/、归档区、人工收盘复盘、AUTO:DATA；新脚本只读/只登记/不阻断，不参与 L0–L4 与发布闸门。备份 /var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_pathfix_20260923/（含 MD5_BEFORE.txt）。

v5.0.1 状态一致性修复（2026-09-23）

• 修了什么（全部有证据，未动 AUTO 区块 / 未覆盖人工复盘 / 未改任何判据）：
• 系统概览「人工收盘复盘待补」→「已补（2026-09-22）」——证据：复盘/2026-09-22 收盘复盘.md 存在（19,030 字节 / 204 行，frontmatter 生成方式=半自动化：真实数据脚本 + Agent结构化复盘），非占位。
• Brier 基准 0.125 → 0.13156（系统概览 + §六，旧值为 v4.2 时代残数字）——证据：brier_calibration.calibration_report() 从 predictions.jsonl 重算 = Brier 0.074 / baseline 0.1315567 / validated 5；数据/latest.json brier.baseline=0.13156。n=5 真实（5 条 covered_hit band 预测带 confidence）。
• 核心框架表 Agent「方向覆盖0%」→「条件发布/方向覆盖 0%（withheld 不进分母）」——证据：predictions.jsonl 自 09-16 起 gold 方向预测全部 direction_withheld（withhold_reason=L1 neutral 无方向许可 + L0 降级风险状态未知），与 §六「风格自适应」口径一致。
• 债券腿行：过时数值「AGG 09-18 -0.38%」→「09-22：AGG -0.11% / TLT -0.30%」+ 单源说明——证据：数据/bond_agg.json / bond_tlt.json 末行（updated_at 2026-09-23T13:05:23 增量合并）。
• 模拟盘「1 交易日累积中」→「3 交易日累积中（09-18/09-21/09-22，样本不足）」——证据：数据/paper/paper_equity.csv 3 行。
• 系统概览新增 L0 降级说明：唯一无法评估项 = L0-2 VIX（数据日 09-21；SPX/NDX 已追平 09-22），等待源发布、禁止前值填充。
• 框架完整性行 v4.0 → v5.0 统一管理版（与 frontmatter / §〇 消除版本自相矛盾）；§〇 标题 v4.3 → v5.0。
• 未修什么（真实优先，标签保持原样）：
• VIX 数据日保持 2026-09-21：FRED 实测（2026-09-23 10:46 UTC，curl -s --proxy '' fredgraph.csv?id=VIXCLS | tail -1 → 2026-09-21,14.87）确认 09-22 未发布；不重跑抓取、不填充；VIX 滞后一日，不用于目标日高置信判据。
• 债券腿保持 single_source 待验证：第二源交叉验证尝试全部失败——stooq（Access denied）/ Yahoo query1+query2（Load failed / 挂起）/ WSJ（导航挂起）/ shell curl（HTTPS_PROXY 拒绝）/ 武器库 akshare/efinance/pybondlab/yieldcurve（未装且无 pip 网络，v4.2 实测）；一次性抽样不得据此宣称已验证。
• Regime 保持 待验证：验证方法 = walkforward 无前视对比（数据/regime_daily_wf.csv，76 日，L1+过滤 +4.12% vs L1 +2.26%，Δ+1.86pp）+ Brier 分层，随每日 run 自动延伸；下次人工复核：2026-10-01。
• predict_regime_conditional.py:56 自然日 +1 生成 forecast_date 的 P1 缺陷未在本任务修（属代码层，P1 记录见 复盘/2026-09/2026-09-22 收盘复盘 §十）；09-19 批次 14 条预测仍无法验证。
• Brier n=5 / 模拟盘 3 交易日：样本不足，仅监控，不用于决策；不得手动扩样本。
• 证据命令：python3 scripts/doc_sync_check.py --strict（0 告警）/ python3 scripts/arch_check.py（9/9 PASS）/ DK_DISABLE_MCAL=1 python3 tests/test_pipeline.py（22/22 OK）/ python3 scripts/fetch.py --probe（11/12 源可达，ust_real.csv curl 瞬时失败但 10y_tips 数据已更新至 09-22 verified）。
• 完整报告：状态一致性修复报告 v5.0.1。

v5.0 统一管理版（2026-09-23）

• 驾驶舱 = 全库唯一入口：新增 §〇·五「全库文件地图」（9 分组逐文件链接）+ §七 重构为四层（7.1 最新 / 7.2 全量索引 / 7.3 里程碑 / 7.4 归档区）。驾驶舱可达的复盘类文件 10 → 88（75 复盘 + 8 快照 + 4 简报 + 1 备忘）。
• 新增 scripts/moc_index.py（导航层）：扫描 复盘/ → 自动重写驾驶舱 AUTO:INDEX 区块（§7.1/7.2），根治"新增复盘零入链"；纯只读扫描，不参与任何发布判据。
• 断链 44 → 0 ／ 孤儿 28 → 0（严格口径：相对当前目录或库根必须真实存在，不加 basename 兜底；代码块内示例不计数）。证据：optimization/evidence/死链与孤儿清单_2026-09-23.json。
• B3 决策：取消「周汇总层」 —— 06-W4/07-W1/07-W3 汇总 从未创建（14 处死链），统一改指全周期总汇并保留别名；图谱导航图写明该层已废弃。
• 分类收敛：治理文档 → 新建 复盘/数据治理/；模板类 → 新建 框架/模板/；回测/ 8 个无语义/旧名文件重命名 + 新增 README.md 映射表（内容一字未改）；数据/删除失效文件清单.json → 数据/logs/。
• 索引职责单一化：驾驶舱 = 唯一总入口；框架/复盘.md 降级为「口径说明 + 归档入口」；归档索引保持 44 份冻结区专用。
• 大纲随版本同步（可校验）：使用指南（文件结构树重写、logs 位置、自动化现状）/ 图谱导航图（时间线 → 09-22、周汇总层废弃）/ 图谱配置指南（统计改为可复核口径）/ 数据库说明（统计截至 09-23、可信度标签对齐、债券腿数据源行、runs 保留策略）全部更新并加 复核日期: 2026-09-23。
• 版本记录（F）：§九 重排为单调倒序，历史条目全部保留（含 v3.1 算术错误勘误）。
• 新增 scripts/arch_check.py：9 项架构自检（死链/孤儿/复盘覆盖/最新日期/三处日期一致/版本序/地图计数/复核日期/归档数），只读只告警、不阻断发布；首跑 9/9 PASS。
• 红线证据：9 个核心脚本与备份 md5 逐字节相同；框架/数据口径定义.md 仅 1 行链接变化；数据/ 与归档区零删除。
• 完整报告：系统架构优化报告 v5.0（备份 / 回滚 / 判据对照 / 决策理由）。

v4.3 债券腿入管线 + 排版自检（2026-09-23）

• 归入每日流程：债券腿刷新从"手动第 0 步"改为 fetch.py 管线内自动步骤（面板构建前），每日发布恢复"一条命令"；失败非阻断（--no-bond / DK_SKIP_BOND=1 可跳过）。逃生开关与超时（480s）均已实测。
• 排版同步逻辑化：新增 scripts/doc_sync_check.py（9 项跨文件一致性检查），发布后自动执行并把结果写入 latest.json.doc_sync；本次即由它抓出"MOC 头部仍写 77 交易日，实际 78"。
• 测试 15 → 22 项全绿：BondLegTests 3 项（失败不阻断 / 跳过开关 / 增量不覆盖旧日期）+ DocSyncTests 4 项（一致零告警 / 面板行数漂移 / 快照缺失 / L0-3 口径回退）。
• 数据保真：update_bond_etf.py 原样保留源串（不再 str(float) 重格式化真实数据）；L0-3 缺失分支百分比格式化修复。
• 目标日推进：本会话期间 LBMA 发布 09-22 PM fix → target 自动推进 2026-09-22（面板 82 行 / 78 交易日），新快照 复盘/2026-09-22 收盘数据快照.md 已生成；L0 因 SPX/NDX/VIX 目标日未发布而正确降级（无填充）。

v4.2 债券腿日更自动化 + 武器库接入（2026-09-23）

• 武器库通道打通：外接 /var/minis/mounts/武器库/ 7 仓库盘点 + 环境实测——pandas 2.2.3/requests 可用，但 akshare/efinance/pybondlab/yieldcurve 均无 pip 网络装不上（不可作运行时依赖）；shell curl/requests 被 HTTPS_PROXY 拒绝；唯一可用通道 = minis-browser-use fetch。
• 新增 scripts/refresh_bond_etf.sh：一键刷新 TLT(105.TLT)/AGG(107.AGG) 日线 → 增量合并 数据/bond_tlt.json / bond_agg.json；封装"秒级文件名互相覆盖"坑位；无新日期记 pending 不补数。
• L0-3 升级为可评估：债券腿数据由 09-18 推进到 09-22，目标日 09-21 AGG +0.26%（真实价格回报），L0-3 状态「可评估（含真实债券价格）」，L0 汇总「正常」（此前为"部分可评估/收益率代理"）。
• 发布实测：run_id 20260923T003658+0800 / --force 重生成 20260923T004212，target 2026-09-21，G1/publish/source 全 PASS，面板 82 行 / 77 交易日 / span 06-01→09-22；L1 up（+1.34%，tf_align diverged）；Regime Trending-Up 0.785；Brier 0.074（基准 0.12379，n=5）；Paper equity 0.995683 / cash 0.214500 / 无 exit；recompute2、recompute4 rc=0。
• 快照同步：复盘/2026-09-21 收盘数据快照.md 用 --force 重生成（旧版 L0-3 仍写"收益率代理"，已过时）；--force 只重渲染自动快照，不动人工收盘复盘。
• ⚠ 静默 kill 实测：本次第 2 次后台运行在抓完 12 源后被静默终止（日志无 完成: 行、latest.json 未更新）；加 DK_DISABLE_MCAL=1 后一次跑通——默认带此开关。
• 交接包：每日发布运行提示词 v4.2（新对话直接粘贴即可跑）。

v4.1 模拟盘风险执行补全（2026-09-22）

• 完整发布跑通（后台 nohup 绕开低内存杀进程）：target 2026-09-21，G1/publish/source 全 PASS，12 源 OK，面板 77 交易日。
• 修复模拟盘透支缺陷：连续多日 long 曾把现金买到 -0.485；改为再平衡到目标（目标=size×净值，加仓=max(0,目标−已持)）+ 2% 容差带防 churn。
• 止损/止盈落地：此前 stop_loss/take_profit 只记录不执行（3%/6% 风险上限形同虚设）→ 新增 check_exits() 卖出腿，硬止损优先于 min_hold，止盈受 min_hold 约束，同日幂等。
• 同日重跑统计修正：daily_return/max_dd/consec_loss 不再把被替换的同日旧行当基准。
• 新增回归测试 PaperEngineTests 5 项（不透支/再平衡/幂等/止损/止盈受限）全绿，套件合计 15/15。运行交接包：每日发布运行提示词（新对话直接粘贴即可跑发布）。
• 详见 optimization/报告/系统架构优化报告_2026-09-22|报告 §9–§10；备份 数据/paper_bak_pre_cashfix_20260922_123330。

v4.0 架构重排版（2026-09-22）

• 架构重排：新增 §〇 系统架构总览；regime_hybrid.py 抽取共享核心（_l1_signal/_dist_rows/_raw_label/_conf_entropy/walkforward_compare），消除 ~150 行重复逻辑，输出经 old-vs-new 逐字节 diff 验证一致
• 稳定性：模拟盘现金改为从订单文件无状态推导（幂等）；测试目标日与"面板末行=交易日"解耦（4 个过时测试修复，10/10 恢复）；DK_DISABLE_MCAL kill-switch；日志换行符与 HTML 实体转写错误修复
• 整洁度：7 个一键修复脚本归档至 scripts/legacy/；__pycache__ 清理；活跃脚本收敛为 14 个
• 债券腿：AGG/TLT 真实价格接入 L0-3（从收益率代理升级）；模拟盘归一化净值上线
• 修改前备份：/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_Warehouse_pre_arch_20260922_001450（603 文件）

v3.2 口径统一版（2026-09-09）

• 口径统一：新增 框架/数据口径定义，单位/交易日/序列/验证率/模式判定全部单一来源
• 表格修复：验证明细表 34 行日期列残留 ]] 全部清除，表头多余空列删除
• 准确率重算：按统一口径应为 79.3%（23/29，截至 08-26）；

原页面同时存在 68.4%（13/19）与 80.0%（20/25）两个版本，且 v3.1 声称「19→24、13→18 后仍保持 68.4%」在算术上错误（18/24 = 75.0%），一并废止

• 外推隔离：08-27→09-08 共 13 天标记 extrapolated，移出统计
• 日期对齐：frontmatter / 页首 / 页尾三处更新时间原为 08-26、08-22、08-26 互不一致，统一为 2026-09-09

v3.1 更新版（2026-08-20）

• 复盘补充：新增 08-18 / 08-19 / 08-20 收盘复盘文件并建立链接
• 验证追踪：补充08-17至08-20因子验证记录
• ~~统计调整：验证次数 19→24，已证实 13→18，准确率保持68.4%~~（算术错误：18/24 = 75.0%，非 68.4%，已于 v3.2 废止）

v3.0 美学版（2026-08-19）

• 链接修复：全库失效链接清零，验证表指向真实复盘文件
• 资产建档：新增 美元指数 / 原油 / 债券
• 图谱优化：引入 时间链 + 层级链，重塑关系图谱主干

v2.0 优化版（2026-08-17）

• 新增 Agent系统 / 验证状态表 / 快速查询

v1.0 基础版（2026-06-19）

• 框架搭建 / 因子模型 / 复盘系统上线